Sécher le FETO légèrement avec du papier essuie-tout et le couper en grands dés et les mélanger avec le paprika en poudre/le piment d'Espelette. Couper l'aubergine et la courgette en fines tranches dans le sens de la longueur. Couper le poivron en grands dés. Saler légèrement les légumes des deux côtés et les laisser dégorger pendant 20 minutes environ dans une assiette. Les sécher avec du papier essuie-tout.
Mélanger l'huile d'olive, les herbes hachées, le zeste du citron, le paprika en poudre et le poivre en une marinade. Enrouler le FETO dans les tranches de légumes, fixer le tout avec un cure-dent. Enfiler également les morceaux de poivrons.
Les roulés prennent toute leur saveur quand ils sont marinés pendant 2-3 heures au frigo avant de les griller au barbecue. Pour terminer, les assaisonner avec du sel et du poivre.